画面や株価スキャンを実行することによって、非常に取引可能な証券を見つけるのに必要な時間と「宿題」を減らすことができますが、戦略を必要以上に複雑にするという共通の問題がありますさあ。複雑な戦略は、一般的にトレーダにとってはうまくいく単純な戦略から始まりますが、その戦略は、さらに収益を上げるために微調整されています。

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このような変化がいくつかの戦略でうまくいけば、それは優れていますが、トレーダーが自分の心に余りにも多くを持ち始めるのは一般的です。とにかく市場から消えていく単純な戦略に戻ってしまいます。複雑で奇妙な戦略に魅力があるようです。方法はエレガントで洗練されたと聞こえるかもしれませんが、それ自体がトレーダーのポケットにお金を入れません。 （詳細については、 ストックスクリーナを知る を参照してください。）

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簡単ですか？ 複雑な戦略は、トレーダーに簡単に描くことができます。なぜなら、より多くの情報をシステムに組み込むほど、信頼性が高くなるということはやや論理的であるからです。しかし、市場は必ずしも論理に報いるとは限らず、そうしたときにはトレーダの時間枠内でそれをしないかもしれません。市場は、トレーダが正しいと考える余裕がある以上に長く間違っている可能性があることを忘れないでください。

結局のところ、価格は貿易業者にとって重要なものであり、価格は貿易業者に端を発すると思われるあらゆる種類のデリバティブと指標に変形されている。これらの派生商品や指標はしばしば妥当性を持っていますが、単純化するためには価格に焦点を当てる必要があります。この光では、価格の動きは実際に利益を生み出すものなので、価格と現在の動きだけを見る日取引戦略を検討します。アインシュタインは「エレガンスはテイラーのためのものだ」と述べ、取引に関連して、エレガンスと複雑さは必ずしも現金を意味するとは限らない。

<！複雑な（そして単純な）戦略に失敗した例があるが、長期資本管理（LTCM）の崩壊よりも顕著な例はないだろう。これは日商取引会社ではありませんでしたが、複雑な戦略は成功を保証するものではありません。どんな戦略が取引されても、（LTCMのようなリスクを取り除こうとしていても）常に損失のリスクがあります。したがって、価格は取引されるべきものであり、使用される戦略は簡単で実装が容易であり、損失を管理することができると主張されている。

大規模ヘッジファンドの失敗 をチェックしてください。 デリバリレンジの把握

この戦略では、特定の株式の価格傾向とそのコンテキスト内での取引が含まれます。与えられた傾向が続く傾向があるという保証はありませんが、その傾向を踏まえて我々は利益の可能性を我々の側に置いています。 この戦略では、オープンプライスの後の1日の平均的な範囲を追跡する必要があります。言い換えれば、平均日内の範囲を知る必要があります。我々はギャップに注意を払わず、ギャップは平均の日中の範囲に含まれない。当社が使用している平均は過去20取引日の平均値であり、企業や経済ニュースの出来事に起因する可能性のある極端に変動する動きを排除する必要があります。 1日平均の平均値は、単純にHigh-Lowとして計算されます。これをパーセンテージに変換するには、（High-Low）/ Openを取る。 20取引日のデータが得られたら、毎日の移動率を合計し、それを日数で割って平均値を求めます。

これはちょっとした作業のように聞こえるかもしれませんが、実際にはスプレッドシートで毎日最高値と最低値を追跡すると非常に簡単なプロセスです。また、いくつかの取引プラットフォームには、一定の期間にわたる平均日中の範囲を提供する平均的な範囲指標があります。これは平均真の範囲（ATR）ではないことに注意してください。 ATRはギャップを埋めるため、この取引方法には有用ではない。 （詳細は、

平均真の範囲でボラティリティを測定する を参照してください。） 図1 Smithfield Foods Inc.価格履歴

出典：www。フリーストックチャート。図1は、2009年の9月と10月にかなり変動するSFDのチャートである。チャートは5分の時間枠で9月2日と9月5日を示している。 2009年10月2日に、株式はオープン（水平線）から落ち、次に取引高が上がり、オープンより上に移動した。私たちは価格がオープンを通るときに買います。私たちの目標は、その日にすでに発生した平均距離から移動を差し引いたものです。株価が平均5％上昇し、株式がすでに3.8％（この場合）に移動していた場合、当社の目標は公開価格より1％上回っており（目標を達成する可能性を高めるため平均よりわずかに低い）、私たちは貿易を取った。

2009年10月2日の取引は、オープン価格によるこの最初の動きに対して13％の利益をもたらしました。価格はオープンに戻ってしまい、迅速な頭皮に追加的な利益をもたらした可能性がある。

2009年10月5日は、株式がオープン・ライン（水平ライン）で下落した後、急速に大幅に上昇したため、より収益性の高い取引が行われました。この貿易は、毎日の平均的な範囲の大部分を占有するため、約37セント+（3％+）の利益をもたらしました。

その他の検討事項

ストップは株式のボラティリティに左右されますが、最初の取引が開かれたときにはかなり小さくすることができます一般的に速く、長い間トレーダーをオフサイドにしていません。停止額は、予想利益よりも小さくする必要があります。 これは一例であり、いつでも複数の株式を見ることができることを覚えておく必要があります。すべての株式が同時に取引を行うわけではないため、複数の株式で複数の取引を行うことができます。すべての取引が利益を上げるわけではないことを覚えておく必要がありますが、1日の範囲のシェアを獲得し、損失を小さく抑えることができれば、全体的な利益を上げる良い機会になります。 ボトムライン

平均的な価格変動に基づく単純な戦略は、収益性の高い取引を行う可能性を当社に有利にさせることができます。システムは完璧ではなく、この戦略ではまだ損失が発生しますが、複数の株式を取引し、潜在的な利益に対して緊密なストップを保つと、我々はお金を稼ぐ良い機会になります。複雑な戦略は、単純なものよりも成功を保証するものではないため、「単純に」取引できるときはすべきです。 私たちの目標は、株式の日中の平均的な範囲を把握し、オープン後に反対方向に移動した後に価格がオープンを通って戻るときに、売買することによってその動きの一部を取得することです。私たちの目標は、エントリー前に既に発生した平均移動から移動を差し引いたものです。 （詳細は、

デイトレーディングチュートリアル

を参照してください）。