MSCIワールドインデックスETFは危険なものですか？

世界的なエクスポージャーを探している将来の投資家の場合は、MSCIワールドインデックスの業績結果を追跡する為替取引ファンドが関心を持つ可能性があります。世界のインデックスは、23のDM（発展市場）諸国の中の大企業と中規模企業を捉えています。これは、各国の調整時価総額の約85％に及ぶ合計1,644社です。以下では、2つの主要なMSCIワールドインデックスETFオプションを見て、MSCIワールドインデックスがどのようにリスクが高いかを調べる予定です。

<！このETF（米国証券取引委員会（USTRW）、MSCIWrl86.17 + 0.14％、ハイストック（Highstock）4. 2. 6 999で作成された）は、 ）はBlackRock Fund Advisors（現在のファンドマネージャーはGreg Savageです）によって管理されています。 2016年7月現在、ファンドは約285ドルの管理下総資産を含んでいます。 8千万ファンドは0.24の費用比率を伴い、2012年1月12日に受領した。

<！アイルランドに拠点を置くIWDA LN-ETFアイルランドに本拠地を有するこのUCITS準拠ETFは、前述のように同じ管理会社およびファンドマネージャーによって監督されています。ファンドの開始日は2009年9月28日であり、ファンドの経費率は0.20でわずかに低下し、ETFは収入をファンドに再投資する。

両ETFはMSCIワールドインデックスのパフォーマンスを再現することを目指しているため、セクターと地理的配分はほぼ同じです。セクター配分の観点から、ETFは非循環消費財（約24％）、金融（約20％）、循環消費財（約10.8％）、 （約10. 3％）、ハイテク株（約8. 4％）などが挙げられる。地理的配分に関しては、ETFは北米（約61.2％）、西ヨーロッパ（約25％）、アジア太平洋（約13.1％）に続いている。 <！ - 9 - >インデックスのリスクの特徴 2007年〜08年の金融危機を踏まえて、過去10年間を見てみると、MSCIワールドインデックスは年換算総収益率が5.02％ 2008年の市場崩壊を除いて過去5年間を見てみると、2009年の回復も堅調に推移しています。このインデックスは、年率換算で7・23％の収益率を示しています。 （MSCI 2016） この指標が実際にどの程度変動するかは、実際に金融危機を示しています。 2008年のインデックスは-40のマイナスの年間パフォーマンスを示しています。 33％であり、2009年には30.79％と年々プラスのパフォーマンスを示して回復しました。

過去10年間で、指標の標準偏差は16.55％（過去5年間13.23％）であった。 （MSCI 2016）標準偏差は、投資家が過去のボラティリティを理解するのに役立つ単なる統計値です。分散が大きければ大きいほど、プロジェクトの収益から逸脱するファンドが多くなります。投資に関しては、この偏差は一般的に市場の変動の可能性を評価するために使用され、リスクにつながります。したがって、範囲が大きくなればなるほど、価格が予測できなくなり、したがって全体的なリスクが大きくなります。 （

：標準偏差を用いてリスクを特定する方法）

リスク調整後のリターンについては、MSCIワールドインデックスのシャープレシオの数値を参照しています。創業以来、この指数は、過去10年間で0.31のシャープレシオを有しています.08、過去5年間で0.30です。53.（MSCI 2016）これは、リスク調整済み戻る。しかし、予想される正規分布に適合しない資産またはポートフォリオに適用される場合、不正確かもしれない。一般的に、シャープレシオが高いほど、リスク調整後のリターン資産またはポートフォリオがより魅力的です。

結論

MSCIワールドインデックスETFに投資する際には、間違いなく、考慮すべき重大なリスクが存在します。あまりにも危険であると考えられるかどうかは、各投資家のリスクプロファイルに依存し、したがって、見る人の目にある。その他のリスクと併せて、投資家は外国投資、株式、地理的および政治的リスクを調査することが非常に重要です。徹底したデューデリジェンスが常に強く推奨されます。