原油先物市場は、2008年の経済崩壊後に数年の取引レンジを経て、2014年に急騰した。先物および株式買い手は底を突きつけようとしているが、多くの通貨トレーダーはエネルギー先物と外国為替相場との緊密な相関を利用して繁栄している。原油市場の旋回にこの知識を適用することに焦点を当てて、これらの相関関係とその取引方法を特定してみましょう。

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2014年と2015年の野生価格の動きを踏まえると、エネルギー部門は今後2〜3年間は幅広いスイングと複数週間のトレンドを最小限に発揮し、利益を得るための数多くの機会。私たちは、最も人気があり、非常に流動的なペアに焦点を当て、厳しい入札/売りのスプレッドと、米国の通貨トレーダーへのアクセスを容易にします。より薄く取引された楽器も同様に機能する可能性がありますが、コストが高くなりがちです。これらの十字架のほとんどは、原油の価格に大きく依存する中南米諸国で見つけることができます。ブラジル、コロンビア、ベネズエラ、メキシコなどです。

<！カナダドル

カナダの外為クロスは、原油契約との緊密な相関を示しています。資源の豊富な国は、国内総生産（GDP）と対外貿易収支に大きな影響を与える膨大なエネルギー備蓄を有している。原油は米国ドルで計算されるため、USD / CADのペアは、原油旋回のほぼ完全なプロキシとして機能します（より高い値と低い値の両方）。

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このペアは、カナダドルがクロスの分母を表し、原油が売り切れているときにトレーダーがラリーを探すようにアドバイスするので、逆相関を生成します。貴金属と工業用金属が原油よりも強力に動いている場合、鉱業は天然資源の他の大きな源泉となるため、相関関係は緩和される傾向があります。

WTI原油の為替取引によるエクイティ・プロキシー（USTR

USOUSオイル・ファンド・パートナーシップ・ユニット11.51 + 2.95％ Highstock 4. 2. 6 2008年から2009年の小口市場と2015年の第3四半期の間に厳しい逆価格アクションを示しています。原油が底を打ち、2年間の上昇トレンドに突入した2009年にクロスオーバーがトップアウトしました。次に、USD / CADは完全に逆の2年間の下降トレンドで低下しました。 2011年には再び3年ぶりの取引レンジを上回って原油高が回復した。 2011年の逆転と2014年の離散傾向の相関は緩やかになった。USD / CADはこの中間期に上昇トレンドに入り、原油は横ばいになり、上下の境界をテストしました。相対的な分離は、共通性はあるがあまり理解されていない相関の特徴を指摘している。変動性が高まる時には拡大し、変動性が緩和するときには縮小する傾向がある。

原油が新たな下降トレンドに入り、過去数年間のサポートを断ち、過去10年間の低水準のテストに入り、2014年6月にUSD / CADの上昇トレンドが拡大します。カナダの十字軍は、11年ぶりの高値を記録した。この期間を通じて先物契約を結ぶ傾向があり、エネルギーピットの旋回の先行指標となります。

オーストラリアドル

AUD / USDと取引される米ドルに対するオーストラリアドルのクロスは、原油との相関も高い。オーストラリアは世界の石油埋蔵量のわずか0.3％を保有しているため、これは一目瞭然では珍しいようです。しかし、GDPを支配する銅、金、鉄、ニッケルの埋蔵量は巨大であり、特に近年、商品クラス間の相関が強調されている。エクイティおよび債券市場における感情の変化に反応して、幅広い商品バスケットをリスク・ヘッジまたはリスクオフ・ヘッジとして売買することができるため、電子取引および新デリバティブはこれらの関係を強化しています。

原油とAUD / USDは2009年に一致して底を打ち、近年破たれていない過去の高値にまで拡大する同様の上昇トレンドに入った。 2011年の高値と2014年の間の相関は低下しているが、楽器は同様の軌道に従い、相対的な高低が同時に発生する。

2014年半ばには大幅に下落傾向にあるが、原油は半減し、AUD / USDは約25％低下する。相対的な高値と安値は、2015年下半期とほぼ同じ価格で、相関指数を強めている。原油が必然的なボトムプロセスを開始してボラティリティレベルが低下すると、このロックステップの動きは緩和されるはずである。

変化率のパーセンテージは、相関がどのように楽器間の傾向方向および価格構造に影響を与えるかを示していますが、損益の規模を予測するものではありません。理論的には、少なくとも理論上、無限大またはゼロに落ちる可能性がある間に、何十年にもわたって広がる価格帯の行動を示すため、通貨を扱う場合に特に当てはまります。

結論

U。カナダドルとオーストラリアドルとのドルのクロスは、両方のクロスがエネルギー市場との非常に密接な相関関係を示しているため、原油回転に簡単にアクセスできます。この相関関係は、近年急激に低下しています。