aを模倣したファンドへの残りの半分を追跡する普通株式ファンドに、 ：

カウチ・ジャガイモ・ポートフォリオは、投資家による毎年の監視のみを必要とするインデックス投資戦略です。投資家はスタンダード・アンド・プアーズ500指数（S&P500）を追跡する普通株式ファンドに金銭の半分を入れ、残りの半分は中間成熟債券のリーマン・アメリカ・アグリゲート・ボンド指数を模倣するファンドに入れてこの戦略を実行することができます。各新年度の初めに、投資家はポートフォリオ全体の価値を2で割った後、資金の半分をS&P500に、残りの半分を債券指数に入れ替えるだけでポートフォリオのバランスをとる必要があります。

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S&P 500とBond Indexに関連して、カウチ - ジャガイモモデルがどのように実施されたかを見てみましょう（S&P500に50％、Bondに50％毎年の初めにインデックスとリバランスを取っています）。

史料調査（1997年〜2007年）

年
S&P 500
債券指数
ソーホーポテト
1997年
33。 4 9。 65 9。 5 999 1998
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28。 6。 69。 6 999 1999 999。 0 999 -0。 82 9 10。 1 999 -9。 1 9。 639 1。 3 999 2001年9月11日。 9 9 8。 44 9 -1。 7 9 2002 2002 999 -22。 1 9 9。 26 9 -5。 9 999 2003 28。 794。 10 9。 4 999 2004 999。 9 9 4。 34 9 7。 6 999 2005 4。 9 9 2。 43 9。 7 9 9 2006 159。 8 9。 33 9 10。 1 999 2007 5。 5。 97 9 6。 2 999平均9。 6。 37 9 7。 99。 - 3 - >
債券投資は株式よりはるかに控えめに設計されています。ソーシャル・ジャーナル・ポートフォリオは、S&P500の50％とBond Indexの50％を利用して、投資家に低コストかつ最小限の労力でポートフォリオのボラティリティを削減するように設計されています。上昇する株式市場の状況では、S&P 500は通常、債券投資よりも優れていますが、より大きなリターンでリスクへのエクスポージャーが高まります。 2000-2002年の米国史上最悪のベアマーケット期間のうち、S&P500は全体で43.1％の損失となりましたが、同期間中のソーシャル・ポテト・ポートフォリオは6.3％しか失われませんでした。上記の11年間の調査に基づいて、投資家はカウチ - ポテトモデルを使用することにより、追加の年間収益（平均9.61 - 7.99）の1.62％をあきらめてしまったであろう。

投資家は、複数の資産クラスを使用してより洗練されたインデックス作成戦略を実施し、収益を押し上げるために小規模および国際的な株式を追加することによって、かなり利益を得ることができます。いくつかの投資家は、経営者の80％が同等の指数を上回っていないことが調査によって示されているにもかかわらず、依然として積極的な経営戦略を好む。couch-potato戦略は、米国の株式と債券のみを含むポートフォリオで低コストでメンテナンスを必要としない投資家のために機能します。このような投資家は、株式市場で100％の資金が抱かれていないことによって、リスクが軽減されていることを知って夜間よく眠ります。

（このトピックの詳細については、
ポートフォリオ怠惰の報酬
と
忙しい投資家のための5つのクイックリサーチのヒント
を読んでください。）
この質問はSteven Merkelによって回答されました。