適切なコンピュータソフトウェアは、取引注文の効果的かつ正確な実行を確実にするために非常に重要です。欠陥のあるソフトウェア、または必要な機能を備えていないソフトウェアは、大きな損失につながる可能性があります。この記事では、アルゴリズム取引に適したソフトウェアを選ぶ際に考慮すべき重要な事項について説明します。 （詳細は、「アルゴリズム取引の基本：概念と例」を参照してください）。

<！アルゴリズムは、特定のタスクを完了するための具体的なステップバイステップの命令セットとして定義されています。 Pac-Manのようなシンプルで中毒性の高いゲームや膨大な数の機能を提供するスプレッドシートであれば、各プログラムは基本的なアルゴリズムに基づいた特定の命令セットに従います。

アルゴリズム取引は、取引注文を行うための定義された命令セットに従うコンピュータプログラムを使用するプロセスである。アルゴリズム取引プログラムの目的は、有益な機会を動的に特定し、人間のトレーダーが一致することができない速度と頻度で利益を生み出すために取引を配置することです。より高い精度と高速な実行速度の利点を考慮すると、コンピュータアルゴリズムに基づく取引活動は非常に人気が高まっています。 （詳細については、自動トレーディングシステムの長所と短所を参照してください。）

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誰がアルゴリズムトレーディングソフトウェアを使用していますか？

アルゴリズム取引は、ヘッジファンド、投資銀行、プロプライエタリ・トレーディング・カンパニーなどの大手商社が支配的です。大規模なために豊富なリソースの可用性を考えれば、そのような企業は通常専用のデータセンターとサポートスタッフを備えた大規模な取引システムを含む独自の独自の取引ソフトウェアを構築しています。

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個人レベルでは、経験豊富な独占トレーダーとクオンツがアルゴリズム取引を使用します。テクノロジーに精通していない独占トレーダーは、アルゴリズム取引のニーズに合わせてレディメイドトレーディングソフトウェアを購入することができます。ソフトウェアは、ブローカーによって提供されるか、サードパーティーのプロバイダーから購入されます。クオンツはトレーディングとコンピュータプログラミングの知識が豊富で、トレーディングソフトウェアを独自に開発しています。 （詳細については、「クォーツ：彼らのしていることと進化した方法」を参照してください。）

アルゴリズムトレーディングソフトウェア

- ビルドまたは購入？

アルゴリズム取引ソフトウェアにアクセスするには、ビルドまたは購入という2つの方法があります。

既製のソフトウェアを購入することで、迅速かつタイムリーなアクセスが可能になります。独自のソフトウェアを構築することで、ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズすることができます。自動化された取引ソフトウェアは購入するのに費用がかかることが多く、無視されると損失につながる可能性のある抜け穴でいっぱいになる可能性があります。高いコストは、あなたのアルゴリズム取引ベンチャーから現実的な利益潜在性を奪う可能性があります。一方、独自のアルゴリズムによる取引ソフトウェアを構築するには、時間と労力と深い知識が必要ですが、それでも絶対的なものではないかもしれません。 自動取引に伴うリスクは非常に高く、大きな損失につながる可能性があります。購入やビルドを決める場合でも、必要な基本機能に精通していることが重要になります。

アルゴリズム取引ソフトウェアの主な特長

市場データおよび企業データの利用可能性

：すべての取引アルゴリズムは、リアルタイムの市場データおよび価格相場に基づいて行動するように設計されています。いくつかのプログラムは、EPSやPEの比率などの企業のファンダメンタルズ・データを考慮してカスタマイズされています。任意のアルゴリズム取引ソフトウェアは、企業のデータフィードと同様に、リアルタイムの市場データフィードを有するべきである。それは、システムへの組み込みとして利用可能でなければならず、代替ソースから簡単に統合するための規定を持つ必要があります。

様々な市場への接続：

• 複数の市場で働くことを望むトレーダーは、各取引所がTCP / IP、マルチキャスト、またはFIXなどの異なるフォーマットでデータフィードを提供する可能性があることに注意してください。あなたのソフトウェアは異なる形式のフィードを受け入れることができるはずです。もう1つの選択肢は、BloombergやReutersのような第三者のデータベンダーと提携することです.BluombergとReutersは、さまざまな取引所の市場データを集約し、クライアントに一貫したフォーマットで提供します。アルゴリズム取引ソフトウェアは、必要に応じてこれらの集約フィードを処理できる必要があります。 待ち時間
• ：このリストの中で最も小さい言葉は、恋人取引にとって最も重要な要素です。レイテンシは、あるアプリケーションから別のアプリケーションへのデータポイントの移動に導入される時間遅延です。次の一連のイベントを考えてみましょう。取引所からソフトウェアベンダーのデータセンター（DC）への価格見積もりは0.2秒、データセンターから取引画面に3秒、取引ソフトウェアが処理するのに0.1秒かかる受け取った見積もり、0.3秒で取引を分析して配置します.0.2秒間取引注文がブローカーに届きます.3秒間、ブローカーが注文を取引所にルーティングします。経過時間の合計= 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 =合計1.4秒。 今日のダイナミックな取引世界では、元の価格見積もりはこの1.4秒以内に何度も変更されていました。この遅延により、アルゴリズム取引のベンチャーが崩壊する可能性があります。時間遅延なしに最新かつ正確な情報を確実に取得できるように、このレイテンシを可能な限り低く保つ必要があります。
• 待ち時間はマイクロ秒に短縮され、トレーディングシステムで可能な限り低く抑えるようにする必要があります。いくつかの措置には、ベンダーを間に置かずにデータを迅速に取得するために交換機に直接接続することが含まれます。あなたの取引アルゴリズムを改良して、0.1 + 0よりも小さくなるようにしてください。 3 = 0.分析と意思決定のための4秒;またはブローカーを排除し、交換機に取引を直接送信して0を節約することによって達成することができる。2秒。 構成可能性とカスタマイズ

：ほとんどのアルゴリズム取引ソフトウェアは、50日間の移動平均（MA）と200日間のMAとのクロスオーバーに基づくものなど、標準的な組み込みの取引アルゴリズムを提供します。トレーダーは、100日間のMAで20日間のMAに切り替えることで実験したいかもしれません。ソフトウェアがそのようなパラメータのカスタマイズを提供しない限り、トレーダーは組み込みの固定機能によって制約を受けることがあります。購入やビルドのいずれの場合でも、トレーディングソフトウェアは高度なカスタマイズと設定が可能です。

カスタムプログラムを書くための機能

Matlab、Python、C ++、JAVA、Perlは、トレーディングソフトウェアを書くための一般的なプログラミング言語です。サードパーティベンダーが販売するほとんどの取引ソフトウェアは、独自のカスタムプログラムを作成する機能を提供します。これにより、トレーダーは自分が開発した取引コンセプトを試してみることができます。あなたが選んだプログラミング言語でコーディングを提供するソフトウェアが明らかに好まれます。

• 履歴データに対するバックテスト機能 ：バックテストシミュレーションには、履歴データに対するトレーディング戦略のテストが含まれます。過去のデータの戦略の実用性と収益性を評価し、成功（または失敗または必要な変更）があることを証明します。この必須機能には、バックテストを実行できる履歴データの可用性も付随する必要があります。
• 取引インタフェースとの統合 ：アルゴリズム取引ソフトウェアは、所望の基準の発生に基づいて自動的に取引を行う。ソフトウェアは、取引を行うためにブローカーネットワークに必要な接続性を有するか、取引注文を送信するために取引所に直接接続する必要がある。
• プラグアンドプレイ統合 ：トレーダーは、価格分析のためにブルームバーグ端末、取引を行うブローカー端末、および傾向分析のためのMatlabプログラムを同時に使用することができる。個々のニーズに応じて、アルゴリズム取引ソフトウェアは、一般的に使用される取引ツールを介したプラグアンドプレイの容易な統合と利用可能なAPIを備えている必要があります。これにより、スケーラビリティと統合が保証されます。
• プラットフォームに依存しないプログラミング： いくつかのプログラミング言語には専用プラットフォームが必要です。たとえば、特定のバージョンのC ++は一部のオペレーティングシステムでのみ動作し、Perlはすべてのオペレーティングシステムで動作します。トレーディングソフトウェアを構築または購入する際には、プラットフォームに依存せず、プラットフォームに依存しない言語をサポートするトレーディングソフトウェアが優先されるべきである。あなたは、あなたの取引が数ヶ月の間にどのように進化するかを決して知らない。
• 帽子の下での物語 ：よく言われることは、「猿はマウスボタンをクリックして貿易を行うことができます。 "コンピュータへの依存は盲目的であってはならない。フードの下で何が起こっているのかを理解しなければならないのはトレーダーです。取引ソフトウェアを購入する際には、特定のアルゴリズム取引ソフトウェアの基本的なロジックを示す詳細な文書を尋ねて、時間を取る必要があります。完全なブラックボックスであり、秘密の金儲けマシンであると主張する取引ソフトウェアを避けてください。
• ソフトウェアを構築する際に、実装していることについて現実的であり、失敗する可能性のあるシナリオについては明確にしてください。本当のお金で使う前にそれを完全にテストし直してください。 どこから始めるのですか？
• すべてのレディメイドアルゴリズム取引ソフトウェアは通常、無料の限定機能の試用版または完全な機能を備えた限られた試用期間を提供します。これらの試行中に何かを購入する前にそれらを完全に探検してください。利用可能なドキュメントを詳しく調べることを忘れないでください。 1つを構築するために、アルゴリズム取引を探索するための良い無料の情報源がQuantopianです。アルゴリズム取引をテストおよび開発するためのオンラインプラットフォームを提供します。個人は、既存のアルゴリズムを試したりカスタマイズしたり、全く新しいアルゴリズムを書くことができます。プラットフォームには、マーケットデータに対してテストされる組み込みアルゴリズム取引ソフトウェアも用意されています。

結論

アルゴリズム取引ソフトウェアは、購入するのに費用がかかり、自分で構築することは困難です。既製のものを購入すると迅速かつタイムリーなアクセスが可能になり、独自のものを構築することで、ニーズに合わせて柔軟にカスタマイズすることができます。実際のお金で冒険する前に、購入または構築されたアルゴリズム取引ソフトウェアのコア機能を完全に理解していなければなりません。そうしなければ、コストをかけることが困難になる可能性があります。