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2015年時点で、銀行はバーゼルⅢ協定の規定に基づくリスク加重資産の普通株式の4.5％を保有することが求められている。バーゼルⅢはさらに、銀行がTier 1品質の資産の合計6％を保有することを要求している。自己資本比率は、Tier1およびTier2の資産の資産として定義されている規制資本の金額をリスク加重資産で割って計算されます。

リスク加重資産は、リスク測定により加重された銀行の資産およびオフバランスシートエクスポージャーである。自己資本比率の規制資本要素は、Tier1資産とTier2資産の合計です。 Tier1資産は、自己資本を含む主要資本と開示埋蔵量である。これらは、銀行が運用を続けながら損失を吸収するために使用できる資産です。 Tier 2資産には、未公開準備金、ハイブリッド商品および劣後債が含まれています。これらは、銀行が業務を強制的に停止させる場合に預金者を保護するのに役立つ資産です。

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バーゼルⅢは、特定の種類の資産のリスクウエイトを規定している。国際金融機関の多くは、オフバランスシートエクスポージャーと、カウンター上で取引されているスワップ契約のカウンターパーティリスクが、金融危機の主な原因となったと考えています。バーゼルⅠとバーゼルⅡは、従来の自己資本比率規制においてこれらのリスク源を十分に考慮していなかった。バーゼルⅢは、銀行がスワップ取引を一元化された取引所に移行させるために、これらのスワップのリスクウェイティングを低く設定することにより重要な刺激を与えている。さらに、バーゼルⅢは、一般に、多くの異なる取引活動のリスク加重を増加させた。これにより、銀行は取引活動を減らすか、取引デスクの一部を売却することになった。

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