なぜS&Pダウ・ジョーンズ指数について知る必要があるのか​​

なぜS&Pダウ・ジョーンズ指数について知る必要があるのか​​
Anonim

S&Pダウ・ジョーンズ・インディシアの様々なタイプを理解するには、インデックスが何であるかの基礎を学びます。インデックスは特定のマーケット、セクター、資産クラス、「コンセプト」、またはこれらの組み合わせに従うことで、投資家にユニークで測定可能な数値を提供し、その選択された組み合わせの動きを追跡して要約するのに役立ちます。

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インデックスは、選択されたコンセプト/カテゴリおよび関連する金融商品のパフォーマンスの追跡を可能にし、様々な投資の比較パフォーマンス指標のベンチマークとして役立つ。インデックスは、非常に幅広いものから極端に具体的なものまでさまざまです。

S&Pダウ・ジョーンズ指数(SPDJI)の指標は何ですか?

S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、McGraw-Hill FinancialとCME Groupのジョイント・ベンチャーであり、830,000以上のインデックスを提供しています。その中で最も人気のあるものは、S&P 500 および Dow Jones工業平均(DJIA)<!ほとんどのS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは株式ベースであり、商品、通貨、債券、先物、オプション、プライベート・エクイティおよびその他の代替資産クラスを含む資産クラスにまたがることができます。大量のインデックスは、非常に幅広いインデックス作成から特定のインデックス作成まで、あらゆる可能性のあるソリューションを提供します。

トレーディング・インデックスのメリットは何ですか?

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インデックス取引は、一般的に取引されているインデックスの流動性が非常に高く、多様化および株式固有のリスク軽減をもたらします。投資家は、低いマージン要件を有するレバレッジ/マージン(取引)、低い資本要件で利用可能な小規模の「 ミニ

」契約を含む、取引を希望するものを選択する。ショート・セールは、インデックス・ベースの製品でも利用可能です。最後に、F&OやETFなどのインデックスベースの商品を取引する際の仲介手数料が低く、税率も低くなる可能性があります。

S&Pダウ・ジョーンズから入手可能な標準指標: S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの大部分は、共通の資産クラス(株式、債券、商品、通貨および不動産)に基づいている。 バニラの

株式ベースの指標

は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス・オファリングの中で最大のものです。主に特定の市場、国または地域をターゲットとしており、株式、大中小キャップ、セクター(青チップ、銀行、航空宇宙)またはコンセプト(Sharia、Thematic)の数でさらに分類できます。大規模なセットには、環境、社会、ガバナンス(ESG)カテゴリの指標も含まれており、特定市場におけるESG責任の高い取り組みを実証している企業を追跡できます。

S&Pダウ・ジョーンズ・ボンド・インデックスは、地方債、社債、レバレッジド・ローン、マネー・マーケット、ソブリン債およびCDSのグローバル、地域または特定の市場レベルでのトラッキングを提供しています。 S&Pダウ・ジョーンズ通貨インデックス には、ベース・コモディティに対する標準的な為替レート・インデックスならびにベース・コモディティに対するヘッジ・インデックス(ヘッジ対象およびヘッジ対象のヘッジ対象など)が含まれます。

S&Pダウ・ジョーンズ商品指数 は商品先物市場価格および関連する経済指標を追跡する。例えば、世界生産高

S&P GSCI指数 は、世界経済の物価変動とインフレを追跡している。 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスはまた、戦略的先物およびリスク管理指標を含む革新的な手法を提供し、リスク・レベルおよびコントロールに晒されています。

S&Pダウ・ジョーンズ不動産指数 は、不動産ドメイン(建物、建設、不動産開発)およびREITSで直接業務を行っている企業の業績を追跡します。 S&P / Case-Shiller住宅価格指数 は、米国の不動産居住用不動産価格を追跡し、米国全体で非常に一般的な不動産価格の尺度です。

プレーンバニラ資産およびその他の資産ベース指数では、ケーキ上の実際のアイシングは、以下に述べるS&Pダウ・ジョーンズの指数の排他的な範囲です。 S&Pダウ・ジョーンズの専門指標 ヘルスケア債権指標 は、場所、医療サービス、薬の種類など、さまざまなジャンルの医療費のコストと利用率を追跡します。これらの指標は、それぞれの使用のために保健省に提供しています。

消費者クレジットデフォルト指数

は、Experianの消費者信用データに基づいています。これらの指標は、自動車ローン、銀行カード、ファースト・モーゲージ・ローンおよび第2モーゲージ・ローンのローン債務不履行を追跡します。

S&Pダウ・ジョーンズ指数 S&Pダウ・ジョーンズ・ストラテジー・インデックス

投資家がボラティリティ、ベータ、内在的または経済的な株式価値などの特定の(または組み合わせの)要因に晒されることを可能にする因子または多因子変異体)。 S&Pダウ・ジョーンズ・リスク・コントロール・インデックス

は、レバレッジ/デリバレッジ・ステータスを示す組み込みの仕組みを提供します。インデックスには、実現された過去のボラティリティに基づいて変化するレバレッジ要因が含まれているため、基礎となるインデックスは引き続き制御されます。 S&Pダウ・ジョーンズ配当指数

は、基礎となる指数の構成要素からの配当支払(優先株式およびMLPなどの配当代替案を含む)を追跡するように設計されています。再調整日に定期的にゼロにリセットすることにより、期間中の基礎指標に支払われた総配当の正確な尺度が保証されます。 S&Pダウ・ジョーンズVIXインデックス

は、インプライド・ボラティリティの期待に対するベンチマークを提供し、ETF、先物、オプションなどのVIXベースの商品の取引に世界的に使用されています。

S&Pダウ・ジョーンズ 企業クラスター・インデックス

に基づく製品により、サムスン、現代または三菱グループの企業に投資することが可能です。 指定された企業グループの上場企業の構成員で構成され、選択された企業グループに特有の投資に対する液体エクスポージャーを提供する。

いくつかの専門指標の例としては、高級品やサービス分野でトップ30の上場企業を追跡する ダウ・ジョーンズ・ラグジュアリー・インデックス 、 ダウ・ジョーンズ夏季/ >は、現在のオリンピック大会の公式パートナー、スポンサー、サプライヤーである上場企業を追跡します。 S&Pダウ・ジョーンズ・インデックス は、お客様のニーズに合った

カスタム指標 を提供する機会を提供します。このようなサービスは、構造化商品、OTC商品およびその他のカスタマイズされた金融商品のトレーダー、投資家およびファンド・マネジャーによって利用されます。一部の組織は、宣伝目的でカスタマイズされた指標も取得します。 結論: S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスは、選択された商品を取引するための多様性を提供します。膨大な数の指標が提供されているため、投資家は基準に合致した指標を選択することができます。しかし、投資家は、インデックス商品は高度にカスタマイズされた商品であり、複雑な計算メカニズムに基づいていることに注意する必要があります。また、先物、オプション、ETFなどの他の金融商品を通じてインデックスを取引することもできます。これにより、トレーディングインデックス商品の複雑さが増します。選択や投資決定を行う前に、基礎となる計算を理解し、依存関係を特定し、極端なシナリオを検討することが重要です。 免責事項:この記事の執筆時点では、著者はS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスのいずれのポジションも保有していなかった。