専門家が厳選したものだ」進化は人を株式を拾うのに理にかなったものにしたかもしれないが、チャールズ・ダーウィンの理論はより直接的に適用すると非常に有効である。 （株式を選ぶのを助けるために、 ストックを選ぶ方法 をチェックしてください。）
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遺伝的アルゴリズムとは
遺伝的アルゴリズム（GA）は、自然進化の過程を模倣する問題解決法（またはヒューリスティックス）である。脳内のニューロンのように機能するように設計された人工ニューラルネットワーク（ANN）とは異なり、これらのアルゴリズムは、自然選択の概念を利用して問題の最適解を決定します。その結果、GAは、パラメータを調整していくらかのフィードバック尺度を最小化または最大化するオプティマイザとして一般的に使用され、独立してまたはANNの構築に使用できます。
ニューラルネットワーク：予測利益 を参照してください。） <！遺伝的アルゴリズムは、方向と大きさを持つ量であるベクトルを使用して数学的に作成されます。各取引ルールのパラメータは、遺伝的に染色体と考えることができる1次元ベクトルで表されます。一方、各パラメータで使用される値は、自然選択を使用して変更される遺伝子と考えることができます。例えば、取引ルールは、移動平均収束 - 発散（MACD）、指数移動平均（EMA）およびストキャスティクスのようなパラメータの使用を伴い得る。遺伝的アルゴリズムは、その後、純利益を最大化するという目的でこれらのパラメータに値を入力します。時間とともに、小さな変化が導入され、望ましい影響を与えるものは次世代のために保持される。
次に行うことができる3つのタイプの遺伝子操作がある： クロスオーバーは生物学において見られる複製および生物学的交差を表し、それによって子供はその親の特定の特徴を引き継ぐ。突然変異は生物学的突然変異を表し、ランダムな小さな変化を導入することによって、ある世代の集団から次の世代への遺伝的多様性を維持するために使用される。選択は、個々のゲノムが後の育種（組換えまたは交叉）のための集団から選択される段階である。
これらの3つの演算子は、5段階プロセスで使用されます。
ランダムな母集団を初期化します。ここで、各染色体は
n
- - 長さで、
- n
- パラメーター。すなわち、パラメータの乱数は、それぞれ999個の
個の要素で確立される。
- 望ましい結果（おそらく純利益）を増やす染色体またはパラメータを選択します。 選択された親に突然変異または交叉演算子を適用し、子孫を生成する。 子孫と現在の母集団を再結合して、選択演算子で新しい母集団を形成する。 手順2〜4を繰り返します。時間が経つにつれて、このプロセスは、取引ルールで使用する染色体（またはパラメータ）がますます有利になる。実行時間、適応度、世代数または他の基準を含むことができる停止基準が満たされたとき、プロセスは終了する。 （MACDの詳細については MACD Divergenceの取引 をご覧ください。） 遺伝的アルゴリズムを取引に使用する
- 遺伝的アルゴリズムは主に機関の定量的トレーダーによって使用されますが、個々のトレーダーは遺伝的アルゴリズム - 高度な数学を学ぶことなく、市場にあるいくつかのソフトウェアパッケージを使用しています。これらのソリューションは、金融市場に向けたスタンドアロンのソフトウェアパッケージから、より実践的な分析を容易にするMicrosoft Excelアドオンまで幅広く対応しています。これらのアプリケーションを使用する場合、トレーダーは、遺伝子アルゴリズムおよび履歴データのセットを使用して最適化される一組のパラメーターを定義することができる。アプリケーションによっては、使用するパラメータとその値を最適化することができますが、主に特定のパラメータセットの値を単純に最適化することに重点を置いています。
- 重要な最適化のヒントとコツ
- カーブフィッティング（オーバーフィット）、むしろヒストリカルデータを中心に取引システムを設計する反復可能な行動を特定するよりも、遺伝的アルゴリズムを用いてトレーダーにとって潜在的なリスクを表している。 GAsを使用している取引システムは、実稼動する前に紙で先験的にテストする必要があります。
- パラメータの選択はプロセスの重要な部分であり、トレーダーは、特定の証券の価格の変化に相関するパラメータを探し出すべきです。たとえば、さまざまな指標を試してみて、主要な市場ターンと相関があるかどうかを確認します。
結論 遺伝的アルゴリズムは、自然の力を利用して複雑な問題を解決するユニークな方法です。証券価格の予測にこれらの方法を適用することにより、トレーダーは、特定の証券の各パラメーターに使用する最良の価値を特定することによって取引ルールを最適化することができます。しかし、これらのアルゴリズムは聖杯ではなく、トレーダーは適切なパラメーターを選ぶように注意し、カーブフィッティング（オーバーフィット）はしないでください。 （市場についての詳細は、 市場に耳を傾け、その専門家ではない
を参照してください。）